Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка на основе методологии сценарного моделирования бизнес-процессов

Страница 3

Задача комплексного стратегического планирования и стресс – тестирования перспектив реализации стратегии может быть решена на основе динамической модели, которая обеспечивает учет, как общих желаемых целей развития банка, так и частных возможностей роста бизнеса его отделений и филиалов.

1) формулировке целей банка в 4-х основных аспектах его деятельности – образовательно-интеллектуальном, процессном, продуктовом и финансовом,

2) отражении этих целей на стратегической карте банка;

3) определении методов расчета и граничных значений для контрольных параметров, измеряющих эффективность достижения отдельных целей – ключевых показателей эффективности. Они приведены в выделенных серых полях стратегической карты, и представляют собой в общем случае параметры динамической модели.

В предлагаемой статье рассматривается динамическая модель, действующая в ростовском банке «Центр-инвест» – Модель стратегического бизнес- плана для многофилиального банка. Этот программный комплекс использует методологию ССП для целей кратко- и среднесрочного планирования (до 5 лет), и связан с системами мониторинга фактических значений ключевых показателей эффективности, что позволяет оперативно выявлять проблемы развития отдельных продуктовых направлений банка и оценивать общие перспективы выполнения бизнес- плана в целом.

В соответствии с комплексом требований, предъявляемых пользователем, модель обеспечивает возможность задания оптимальной в сложившихся экономических условиях структуры баланса банка, с учетом требований к ее диверсификации по видам активов, их срокам погашения, валютам, доходности/стоимости активов и пассивов. Определение балансовых и доходно-стоимостных параметров модели производится на основе корреляционных зависимостей. Эти зависимости описывают влияние основных внешнеэкономических факторов, к числу которых относятся процентная, монетарная и курсовая политика Центрального банка. Процедура проверки корректности исходных данных автоматизирована, а выявленные корреляционные зависимости проходят регулярную верификацию и актуализацию.

Основные объемные и доходно-стоимостные параметры модели описаны на стратегической карте банка. Для расчета оптимистичного (максимального) и пессимистичного (минимального) сценариев развития предусмотрены различные наборы параметров. Вероятный сценарий определен как взвешенный между оптимистичным и пессимистичным, и в частном случае может быть средним между ними. По итогам расчета каждого сценария производится контроль результатов на их соответствие допустимым уровням рисков и эффективности деятельности. При этом реализован алгоритм распределения балансовых и финансовых показателей между Центрами Финансового Учета и филиалами банка.

Для последующего решения задачи оптимизации срочных разрывов между объемами процентночувствительных активов и пассивов,

предусмотрено моделирование распределения ресурсов каждого вида по срокам их привлечения, исходя из политики банка по формированию ресурсной базы заданной срочной структуры. Для контроля стоимости ресурсов и расчета процентных расходов, стоимость ресурсов для каждого периода задается как некоторая функция действующей ставки рефинансирования, и зависит от глубины изменения ставки.

На втором этапе строятся балансовые соотношения – система уравнений, построенных на основе критериев оптимальности, и производится расчет следующих позиций по активам (Таблица 2.1):

Таблица 2.1 Агрегированная структура активов банка