Классификация банковских и экономических рисков

Страница 4

Рыночная стоимость ценных бумаг зависти от соотношения спроса и предложения, то есть это называется котировкой. На котировку так же оказывают влияние колебания процента по ссудам, инфляционное обесценение денег, а так же изменение прибыльности и финансового благополучия компаний эмитентов.

При принятии обеспечения по кредитным операциям, особенно важно учитывать этот вид риска, так как ухудшение положения на рынке недвижимости и изменение котировок ценных бумаг может привести к потерям при взыскании.

Риск по формированию депозитов (ресурсной базы) - наиболее тесным образом связан с валютным, рыночным и процентным рисками. При формировании ресурсной базы банк должен иметь в виду, что существует вероятность увеличения расходов по привлечению ресурсов, если же ситуация на финансовом рынке изменится.

Депозитная политика банка ставит перед собой цель обеспечения необходимыми ресурсами банка на определенное время, по оговоренной цене, для того, чтобы осуществить определенные активные операции. Осуществление этой цели означает решение двух задач, крайне противоположных друг другу - это стабильность ресурсной базы и минимизация расходов по формированию этой ресурсной базы.

Самым идеальным вариантом в данной ситуации является сбалансированность долгосрочными депозитами долгосрочных банковских вложений.

В противном случае, по завершении срока депозита, перед банком возникает проблема удорожания ресурсов и он может понести крупные потери от долгосрочного вложения денежных средств.

Большое внимание этому должны уделять маленькие банки, которые обслуживают небольшое количество клиентов, где платежи десятка клиентов могут определять состояние корсчета.

Более крупные банки могут себе позволить гораздо меньший процент соответствия, касающийся сроков пассивных и активных операций из за большей стабильности по счетам средних остатков денежных средств и большей возможности быстрого выхода на внешний рынок заимствования дополнительных ресурсов.

Иной формой проявления риска формирования базы депозитов является убыток от недополученных доходов из за острой необходимости держать определенный процент от объема базы ресурсов в виде наличных денежных средств для осуществления расчетно-кассового обслуживания. Это может быть снятие депозита наличными, выплата аванса на командировки, выплата заработной платы сотрудникам и так далее. Для банка же это является активами, которые не приносят доход.

Размер этих активов может зависеть как от внешних обстоятельств, так и от структуры клиентуры банка.

К внешним обстоятельствам полагается относить степень доверия к государству и самому банку.

Структуру клиентуры банка можно представить на примере - высокий процент торговых организаций предполагает большой объем инкассации наличных денежных средств, отсюда следует, что необходимость в специальном резервировании наличных денежных средств для достаточного обеспечения обязательств по возврату наличными денежными средствами депозитов населения отпадает.

Немаловажным моментом является и учет сезонных, месячных колебаний потоков наличности. Можно привести наглядный пример: Сбербанк, который работает, как правило, с вкладами населения, которые осуществляют коммунальные платежи и выплату заработной платы, может заключать договора на срок таким образом, чтобы основные выплаты приходились как раз на период массовых коммунальных платежей, но не совпадали с периодом выплаты заработной платы.