Классификация банковских и экономических рисков

Страница 1

В процессе своей деятельности многие банки сталкиваются с различными рисками, однако не все из них поддаются банковскому контролю.

В зависимости от возникновения банковские риски подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним относятся те риски, которые не влияют на деятельность банка или конкретного клиента - экономические, политические и другие. Внутренние риски в свою очередь подразделяются на потери по основной и вспомогательной деятельности банка. Первые из которых являются наиболее распространенной группой банковских рисков: процентный, кредитный, валютный и рыночный риски. А вторые включают в себя потери при формировании депозитов, риски банковских злоупотреблений и риски по новым видам деятельности.

По характеру учета банковские риски можно распределить по балансовым и забалансовым операциям. Часто бывает так, что кредитный риск, который возник по балансовым операциям, получает распространение и по забалансовым операциям, к примеру при банкротстве.

Очень важно правильно учитывать степень возможной потери от одной и той же деятельности, которая проходит одновременно как по балансовым, так и внебалансовым счетам.

По возможностям и методам регулирования риски делятся на открытые и закрытые. Открытые риски не могут регулироваться. Закрытые риски можно регулировать путем проведения диверсификации, то есть применяется широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, которые предоставляются большому числу клиентов, чем сохраняется общий объем операций банка.

Так же закрытые риски можно регулировать путем введения депозитных сертификатов, страхования кредитов и депозитов и других методов.

По методике расчетов риски могут быть общими и частными. Общий или комплексный риск включает в себя оценку и прогнозирование величины риска конкретного банка от его дохода.

Основой частного риска является создание определенной шкалы рисковых коэффициентов по группам банковских операций или же какой то одной.

Банк, как регулируемая фирма, которая является ключевым звеном платежной системы, принимает на себя риски операционной среды. Они носят под своим началом те риски, посредством которых над банком осуществляется контроль, а так же те, которые генерируются средой деятельности самого банка.

При изменении законодательства, которое касается деятельности самого банка, возникает законодательный риск.

Так же существуют правовые и нормативные риски, которые заключаются в том, что применение некоторых правил может быть невыгодным банку в отношении с конкурентами, а так же существует постоянная угроза возникновения новых неблагоприятных для банка правил.

Банковские услуги представляют собой фирмы финансового и нефинансового характера, которые являются резидентами или не резидентами, в связи с чем возникает три слоя конкуренции:

между банками;

банками и небанковскими финансовыми институтами;

резидентами и нерезидентами.

В связи с чем возникают риски конкуренции. Существующие экономические риски тесно связаны с региональными и национальными факторами, которые могут существенно влиять на деятельность банка.

Существует так же страновой риск, который является более серьезным чем тот, который принимает на себя финансовый посредник при вложении средств в банковские активы. Это связано с несколькими причинами, первой из которых является то, что правительство страны может поставить запрет на выплату задолженности или ввести ограничение платежей из за политической ситуации или дефицита иностранной валюты.