Основы построения страховых тарифов по автострахованию в страховой компании ОСАО «Россия»

Страница 3

- Набора сервисных услуг (VIP), предоставляемого компанией при наступлении страхового события. Если компания сама будет ездить в ГАИ – это дороже.

Страховая премия – цена страховой услуги. Страховой тариф выражает цену страховой услуги на единицу страховой суммы.

Страховой тариф (брутто-премия) состоит из нетто-премии и нагрузки. Нетто-премия предназначена для выполнения обязательств страховщика по выплате страховых возмещений, нагрузка обеспечивает расходы страховщика и формирование прибыли.

Нетто-премия представляет собой совокупность двух частей: основной (чистой) нетто-премии и рисковой надбавки. Основная нетто-премия выражает среднюю величину страхового возмещения.

Расчет нетто-премии является основной задачей страховой компании для обеспечения безубыточности работы. Проблема состоит в том, что в любой момент времени существует неопределенность будущих требований. Существующие статистические данные могут дать некоторое представление о средней величине ущерба и его отклонениях, частоте наступления требований, которые принимаются как характеристики риска. Однако, в условиях нестабильности ситуации, наблюдающейся в течение нескольких последних лет, существует не только возможность ошибки при оценке риска, но и при их прогнозировании на будущее. Факторов, влияющих на будущие характеристики риска, множество: изменение объема страхового портфеля, инфляция, криминогенная обстановка, общее финансовое положение потребителей страховых услуг и т.д. Каждый из этих факторов по своему влияет на размер страхового тарифа.

Простейший способ – принять общую нетто-премию P

, которая должна быть уплачена по всему страховому портфелю, равной математическому ожиданию E

общего размера требований Xпо этому портфелю (EX

) – основной нетто-премии. Но значение будущего требования о выплате может отличаться от ожидаемого; также сама оценка ожидаемого требования о выплате, полученная на основании предыдущей статистики, может отличаться от настоящего, но неизвестного ожидаемого требования о выплате.

В соответствии со статистическими данными, реальный размер страховых возмещений превосходит ожидаемый в 50% случаев[8]. Для того, чтобы финансировать превышение реального размера требований над ожидаемым, вводится рисковая надбавка. В зависимости от степени определенности риска при расчете тарифа может применяться от одной до трех рисковых надбавок. Увеличение объема рисковой надбавки в нетто-ставке позволяет частично снизить риск ошибки оценки риска.

Для определения рисковой надбавки используют дисперсию Var X, определяющую оценку разброса относительно среднего значения и представляющую собой сумму квадратов отклонений значений от среднего, или среднее квадратичное отклонение , определяющее разброс от среднего значения. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение связаны между собой отношением . Общая нетто-премия P

в этом случае может быть рассчитана как или , где X

- общая сумма требований, EX- ее математическое ожидание, - коэффициенты, отражающие устойчивость портфеля и разброс выплат относительно среднего значения.

При применении этих математических величин встает вопрос о корреляции (взаимозависимости) рисков, так как свойства дисперсии и среднего квадратичного отклонения для зависимых и независимых рисков различны. Для любых рисков имеет место формула:

(2.1)

Третье слагаемое в формуле (2.1) отражает взаимозависимость рисков между собой. В случае, если зависимость рисков равна 0