Навигация
- Главная
- Рынок банковской продукции
- Фондовый рынок в Украине
- Кредитный договор
- Валютные риски
- Медицинское страхование
- Прибыль банка и ее источники
- Статьи
Измерение величины капитала банкаСтраница 2
2. Умножаем каждый балансовый элемент и кредитные эквиваленты всех забалансовых элементов на соответствующие коэффициенты риска, определяемые регулирующими инстанциями. К различным элементам портфеля банковских активов применяются следующие веса: 0% — для кассовой наличности, ценных бумаг федерального правительства и кредитных обязательств, погашаемых без всяких предварительных условий; 20% — для депозитов в других банках, ценных бумаг федеральных агентств и краткосрочных само ликвидирующихся коммерческих обязательств; 50% — для ссуд на жилищное строительство, ценных бумаг, обеспеченных закладными, доходных облигаций правительств штатов и местных правительств, эмиссионных систем и кредитных обязательств со сроком погашения более 1 года и 100% — для кредитов и кредитных обязательств корпорациям, а также всех иных обязательств частного сектора, банковской недвижимости, другого основного капитала и инвестиций в недвижимость.
|
0% -я весовая категория риска | ||
|
Кассовая наличность |
5 000 | |
|
Облигации Казначейства |
(20 000 : 25 000)х0 |
= 0 |
|
20%-я весовая категория риска | ||
|
Балансы в других отечественных банках |
5 000 | |
|
Кредитные эквиваленты резервных аккредитивов, вылущенных для выкупа облигаций муниципальных правительств |
(10 000:15000)х0,2 |
=3 000 |
|
50%-я весовая категория риска | ||
|
Ссуды, гарантированные первичными правами в случае ареста жилищной собственности |
5 000х0,50 |
=2 500 |
|
100%-я весовая категория риска | ||
|
Кредиты частным корпорациям |
65 000 | |
|
Кредитные эквиваленты долгосрочных обязательств частным корпорациям |
(10 000:75 000)х1 |
=75 000 |
|
Совокупные взвешенные по риску активы банка |
80500 |
Отношение совокупного капитала банка к его взвешенным по риску активам будет равно:
Совокупный капитал + Взвешенные по риску активы = 6 000 + 80 500 = 7,45%.
Заметим, что у представленного банка отношение совокупного капитала к взвешенным по риску активам, равное 7,45%» превышает обязательный минимум для капитала 1-го класса, равный 4%, но ниже минимального стандарта для совокупного (1-го и 2-го классов) капитала, равного 8%. Таким образом, этот банк должен будет привлечь дополнительный капитал для соблюдения новых международных стандартов капитала.1