Понятие и определение кредитных рисков

Страница 2

Есть и другие показатели, влияющие на уровень кредитного риска:

- срок кредита. Чем длительнее срок, тем выше риск нарушения финансовой устойчивости заемщика;

- обеспечение кредита. Его отсутствие повышает кредитный риск;

- курсовой риск.

Для регулирования кредитных рисков Инструкцией ЦБ РФ от 01.10.97 №1 «О порядке регулирования деятельности банков» были установлены обязательные экономические нормативы деятельности банков в области ограничения размера кредитных рисков.

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу заемщиков определяется уравнением (1):

(1)

где Крз – совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам, займам, учтенным векселем, по депозитам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные банком по своим гарантиям;

К – собственные средства (капитала) банка.

Данный показатель не должен превышать 25%.

Максимальный размер кредитов, займов предоставленных своим инсайдерам находится как (2):

(2)

где Кри – совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска, в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц.

Размер данного значения не должен превышать 2%.

Максимальный размер крупных кредитных рисков находится по формуле 3:

(3)

где Кскр – совокупная величина крупных кредитных рисков (превышающих 5% собственных средств (капитала) банка) [2, C.174].

Особое внимание занимают риски по ипотечному кредитованию, так как занимаясь этим бизнесом банки несут специфические риски. Основным риском при ипотечном кредитовании (как и при любом) является кредитный, т.е. риск того, что заемщик не вернет своевременно и полностью взятые в кредит средства.

Величина риска не возврата ипотечного кредита оценивается по двум факторам – достаточности дохода заемщика, чтобы осуществлять ежемесячные выплаты в погашение кредита, и по его кредитной истории, т.е. информации о том, как часто он допускал в прошлом задержки выплат по каким-либо кредитам.

Величина риска того, что потери не удастся компенсировать за счет реализации залога, определяется по данным судебной практики, т.е. по тому, сколько требуется потратить времени и средств на выселение заемщика из заложенного жилья и на реализацию этого жилья.

Риск ликвидности. Одним из серьезных препятствий на пути развития ипотечного кредитования является отсутствие у банков долгосрочных кредитных ресурсов. Сейчас банки располагают в основном краткосрочными ресурсами. Поэтому предоставление долгосрочных кредитов может привести к серьезному нарушению ликвидности баланса.

Риски ликвидности заключаются в проблематичности обеспечения ликвидности баланса банка, связанного с наличием долгосрочных кредитов: вложение финансовых ресурсов в долгосрочное ипотечное кредитование не всегда обеспечивается наличием столь же долгосрочных активов. В случае организации вторичного рынка ипотечных кредитов риски ликвидности, связанные с ипотечным кредитованием, становятся вполне приемлемыми.

С целью минимизации риска необеспечения банком своевременного выполнения своих обязательств при приемлемом уровне затрат банку целесообразнее: