Анализ депозитного портфеля банка

Страница 5

В российской банковской практике к базовым депозитам можно отнести частные сбережения (до 5 тыс. руб.), небольшие депозиты предприятий и организаций (до 100 тыс. руб.). Банкиру важно знать, сколько средств останется в его распоряжении в случае изменения макроэкономической ситуации (повышение уровня процентных ставок) или ухудшения финансового состояния банка (не возврат ссуд).

Существуют и иные подходы к оценке стабильной части депозитов. Например, можно формализовать выбор критических показателей в автоматическом режиме, используя программное обеспечения. Однако практика показывает, что нередко расчеты, основанные на использовании экономико-математических и статистических методов анализа, оказываются менее действенными, чем эмпирический подход. Действительно, в условиях инфляционной экономики, когда банки и их клиенты предпочитают заключать депозитные договоры на относительно короткие сроки (неделя, месяц, максимум 3 месяца, или даже на 1 день) управление депозитным портфелем упрощается (в связи с упрощением прогнозирования из-за краткосрочного хранения средств в депозитах, учета в основном влияния лишь тех факторов, которые действуют в краткосрочной перспективе). В настоящее время банки нередко рассчитывают стабильную часть депозитов уже даже не на квартал, а на неделю (вплоть до 1 дня). Но таким образом само понятие «стабильной части» депозитов утрачивает свое значение. С другой стороны, усложняется работа банка по управлению депозитным портфелем с целью повышения эффективности работы банка, его прибыльности при одновременном поддержании необходимого уровня ликвидности и надежности.

В результате изучения теоретических аспектов можно сделать вывод что вклады населения в банках являются главным источником ресурсов с точки зрения возможности их привлечения для финансирования экономики страны.