В сознании рядового обывателя фьючерсы и опционы представляются чем-то чрезвычайно сложным и не имеющим отношения к реальной жизни. Читать далее
Фондовый рынок - это институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) фондовых ценностей, т.е. ценных бумаг. Читать далее
В отличие от денежной кредитная политика России 90-х гг. была нацелена на глубокое реформирование как самой кредитной системы, так и социально - экономических принципов кредитования. Читать далее
Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.Читать далее
В – оборот по выдаче вкладов;
Д – количество дней в периоде.
Другим коэффициентом, характеризующим устойчивость депозитной базы, является уровень оседания средств, поступивших во вклады, который рассчитывают по формуле:
где У – уровень оседания средств;
Ок – остаток средств на счетах по вкладам на конец года;
Он – остаток средств на счетах по вкладам на начало года;
П – поступления на счета по вкладам.
Так же можно рассчитать уровень оседания средств на расчетном (текущем) счете клиентов, которые могут быть помещены в депозиты.
,(3)
где Дос – уровень оседания средств на расчетном (текущем) счете клиента;
Ппл – ожидаемые поступления на расчетный счет клиента в плановом периоде;
Пф – фактическое поступление за соответствующий период прошлого года;
Оср – средний остаток вкладов.
По терминологии банка «стабильных», что, однако, не соответствует действительности, поскольку в данном случае мы оцениваем лишь долю депозитов со сроками погашения свыше 1 месяца.
Последний коэффициент можно в определенной степени усовершенствовать, используя следующий подход. Вначале целесообразно определить показатель устойчивой части депозитов за определенный период (например, за месяц) как частное от деления прилива средств за этот период к общей сумме депозитов. Затем можно определить устойчивую часть депозитов, определив долю общей суммы депозитов за каждый месяц с учетом полученных коэффициентов.
Для оценки качества депозитного портфеля банка можно использовать также показатель среднего размера депозита, который можно определить как отношение общей суммы депозитов к количеству заключенных договоров. Для банков, которые используют агрессивное управление пассивами, характерна зависимость от крупных обязательств. Доля крупных депозитов (крупным депозитом или долговым обязательством считается тот, который превышает средний размер вложений в банк) характеризует стабильность ресурсной базы, поскольку влияние на ресурсную базу досрочного изъятия вклада увеличивается с ростом его размера. Рост доли крупных депозитов снижает стабильность его ресурсной базы. Наличие этой зависимости отражает уязвимость банка с позиций ликвидности.
Уровень стабильного остатка по депозитам до востребования практически не зависит от изменения макроэкономической ситуации. Поэтому в длительной перспективе является более устойчивым. Устойчивость депозитов, привлеченных банком, обусловливает стабилизирующее воздействие увеличения их доли в структуре привлеченных ресурсов на состояние ликвидности банка. Кроме того, значительный их объем свидетельствует о доверии вкладчиков, а, следовательно, финансовой устойчивости и надежности банка.
В зарубежной банковской практике в последние годы широко используют термин базовых депозитов, который практически не встречается в российской банковской практике в связи с отсутствием серьезных исследований в области пассивных операций. Американские исследователи под термином базовые депозиты понимают не крупные депозиты (до 100 тыс. дол.), вложенные средними нефинансовыми компаниями и частными вкладчиками. Базовые депозиты – это депозиты, которые останутся в банке при любых изменениях экономической ситуации (т.е. они мало чувствительны к изменению уровня процентных ставок на рынке). Именно они являются фундаментом депозитной базы. Но как показывает практика, как только доверие к банку потеряно, даже такие депозиты могут быть изъяты. По зарубежной методике базовые депозиты определяются как сумма всех депозитов минус крупные (свыше 100 тыс. дол.) срочные депозиты.