Основные направления и перспективы развития активных операций

Страница 3

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных показателей (как качественных, так и количественных, например, финансовых коэффициентов или их конгломератов, а также доходов заемщика).

Интегральный показатель для каждого клиента сравнивается с некоторым числовым порогом. Если интегральный показатель превышает пороговое значение, то принимается положительное решение о предоставлении кредита. В противном случае кредитная заявка не удовлетворяется.

Входящие в оценку показатели, если рассматривать только кредитование физических лиц, можно разбить на несколько групп:

· характеризующие правоспособность и дееспособность клиента (например, его возраст, гражданство, наличие регистрации по месту получения кредита, семейный статус, наличие иждивенцев и т.д., а также отсутствие каких-либо ограничений дееспособности);

· характеризующие платежеспособность клиента (социальный статус, квалификация, наличие постоянного места работы или другого источника доходов, величина доходов, их регулярность, наличие автомобиля, квартиры, другой недвижимости);

· характеризующие его этичность в деловых вопросах (наличие положительной кредитной истории, отсутствие судимости и прочее); при достаточной квалификации кредитного инспектора могут применяться также и субъективно-психологические характеристики, полученные в результате так называемого лай-контроля (lie - ложь [англ.]).

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политика банка.

Современный отечественный опыт кредитования в условиях рыночной экономики во многом еще не сложился вследствие небольшого срока развития системы коммерческих банков и, поэтому не может быть в достаточной степени обобщен. Кроме того, изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы наших банкиров, многие из которых испытывают элементарный недостаток знаний. [27]

Выявлению на ранней стадии кредитов с высокой степенью риска в портфеле ссуд банка поможет изучение пяти групп факторов, которые практикуются в американских коммерческих банках:

Данные из истории заемщика:

факты недавней финансовой несостоятельности заемщика;

расхождения и противоречия в информации о заемщике.

Данные, касающиеся руководства и управления деятельностью заемщика:

заемщик ищет партнера, на чьи связи можно рассчитывать;

невысокие моральные качества руководителя;

борьба за власть в руководстве, между партнерами - владельцами компании;

частые смены в руководстве.

Информация, отражающая производственную деятельность заемщика;

круг поставщиков и покупателей у заемщика не диверсифицирован;

ослаблен контроль заемщика за своими дебиторами;

заемщик работает в отрасли, которая испытывает трудности;

упрощенное ведение заемщиком баланса, то есть активы и пассивы не детализируются по статьям.

Информация, относящаяся к организации кредитования:

заемщик не представляет четко цели, на которые предоставлен кредит;

у заемщика нет четкой программы погашения ссуд;

отсутствие резервных источников погашения кредита;

кредитная заявка заемщика плохо обоснована;

недостаточно обоснованы сроки погашения кредита. Факты отклонения от установленных норм: