Анализ депозитной базы ОАО «МДМ Банка»

Страница 1

С позиций поддержания необходимого уровня ликвидности банка все его депозиты можно разделить на: абсолютно стабильные, стабильные и нестабильные. Устойчивые (стабильные) депозиты, постоянно находящиеся в распоряжении банка, могут быть и среди вкладов до востребования, и среди срочных, и сберегательных вкладов.

Чем более стабильными являются депозиты, тем выше ликвидность банка, при этом важно не только определить долю устойчивых и долю неустойчивых депозитов, но и оценить степень устойчивости депозитов чувствительных к изменениям процентной ставки, таких, например, как срочные и сберегательные вклады, с целью недопущения роста доли колеблющихся (нестабильных) депозитов. Соотношение стабильных и изменчивых депозитов называют степенью постоянства депозитов.

При проведении анализа стабильности депозитной базы используют всевозможные математические ситуационные модели, а также изучают динамику показателей Стабильности депозитов, таких, например, как средний срок хранения вкладного рубля (Сд), уровень оседания средств, поступающих во вклады (Уо).

Данный коэффициент показывает, сколько процентов средств осталось в отчетном периоде во вкладах от суммы их поступления. Чем выше данный показатель, тем больше ресурсов имеется у банка для осуществления его активных операций.

Рассчитаем данный показатель для ОАО «МДМ Банка». В таблице 1 представлены данные по вкладам физических лиц за 2008 и 2009 годы.

Таблица 3.8 - Данные по вкладам физических лиц за 2008 и 2009 годы

1. Рассчитаем средний срок хранения вкладного рубля по формуле (1):

Итак, мы видим, положительную динамику: в 2009 году средний срок хранения вкладного рубля по сравнению с 2008 годом увеличился на 94%.

2. Рассчитаем уровень оседания средств, поступающих во вклады по формуле (2):

Сравнив полученные данные, я прихожу к выводу о значительном снижении уровня оседания средств, поступающих по вкладам, что свидетельствует о снижении объемов депозитов банка.

Анализ структуры вкладов ОАО «МДМ Банка»

Рассмотрим структуру вкладов физических лиц в динамике за два года, и за последние три месяца 2009 года.

Таблица 3.9 – Данные по остаткам вкладных счетов на 01.01.2008, 01.09.2009, 01.10.2009 г.